Ce chapitre introduit les indicateurs numériques d'une variable aléatoire : espérance, variance et écart-type.
Au programme : espérance E(X)=Σ xᵢ P(X=xᵢ) et sa linéarité, théorème de transfert pour E(g(X)), variance V(X)=E(X²)-E(X)² et écart-type. On calcule l'espérance et la variance des lois usuelles (par exemple E(X)=np et V(X)=np(1-p) pour la loi binomiale) et on découvre l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev.
Ces grandeurs résument le comportement moyen et la dispersion. Piège fréquent : la variance n'est pas linéaire, V(aX+b)=a²V(X), et E(XY)=E(X)E(Y) seulement pour des variables indépendantes.